Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Hisse Senedi piyasalarındaki Derinlik Ve oynaklık üzerine Etk...

مرکز و کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی

منو

" Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Hisse Senedi piyasalarındaki Derinlik Ve oynaklık üzerine Etkisi: Borsa İstanbul’Da Bir Uygulama "
Solak, İsmail Çelenk, Hakan

Document Type	:	Latin Dissertation
Language of Document	:	Turkish
Record Number	:	1056298
Doc. No	:	TL55415
Main Entry	:	Solak, İsmail
Title & Author	:	Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Hisse Senedi piyasalarındaki Derinlik Ve oynaklık üzerine Etkisi: Borsa İstanbul’Da Bir Uygulama\ Solak, İsmailÇelenk, Hakan
College	:	Marmara Universitesi (Turkey)
Date	:	2019
Degree	:	Master's
student score	:	2019
Note	:	p.
Abstract	:	Günümüzde bireylerin hayatta kalma sürelerinin uzaması ve yaşlılık dönemlerinde daha iyi yaşam koşullarına sahip olma isteğinin artması, dünyada bireysel emeklilik sisteminin önem kazanmasını sağlamıştır. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardan beri var olan bireysel emeklilik konusundaki farkındalık, gelişmekte olan ülkelerde yeni yeni oluşmaya başlamıştır. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de de artan yaşlı nüfus oranı, devletin sosyal güvenlik alanında reformlara gitmesini gerektirmiştir. 2013’te başlayan devlet katkısı uygulaması ve 2017’de faaliyete geçirilen otomatik katılım sistemi, tüm çalışan bireylerde bireysel emeklilik farkındalığının artmasında rol oynamış, bireylerin sisteme katılmasını hızlandırmış ve sistemde biriken fon hacimlerinin artmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, 2016-2017 yılları arasındaki bireysel emeklilik fonlarının borsa’ daki derinlik ve oynaklığa olan etkisi haftalık veriler üzerinden Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Emeklilik yatırım fonlarının BİST 100 Endeksi işlem hacmi ile oynaklığının Granger nedeni olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular, emeklilik yatırım fonlarından BİST 100 oynaklığına ve işlem hacmine doğru tek yönlü bir nedensellik olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, BİST 100 oynaklığı ile derinliği arasındaki negatif korelasyon ortaya koyulmuştur. Sonuç olarak, Emeklilik yatırım fonları ile BİST 100 derinliği ve BİST 100 volatilitesi arasındaki nedensellik ve anlamlılık ilişkileri sistematik olarak ortaya koyulmuştur.
Descriptor	:	Business administration
	:	Finance
	:	International relations
	:	Labor economics
	:	Public policy
	:	Sociology
	:	Systems science
Added Entry	:	Çelenk, Hakan
Added Entry	:	Marmara Universitesi (Turkey)