Doğrusal Olmayan Panel Veri Modellerinin Makroekonomik Değişkenlerde Kullanımı

مرکز و کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی

منو

" Doğrusal Olmayan Panel Veri Modellerinin Makroekonomik Değişkenlerde Kullanımı "
Çevik, Emre Akgül, Ş. Işıl

Document Type	:	Latin Dissertation
Language of Document	:	Turkish
Record Number	:	1058527
Doc. No	:	TL57644
Main Entry	:	Çevik, Emre
Title & Author	:	Doğrusal Olmayan Panel Veri Modellerinin Makroekonomik Değişkenlerde Kullanımı\ Çevik, EmreAkgül, Ş. Işıl
College	:	Marmara Universitesi (Turkey)
Date	:	2019
Degree	:	Ph.D.
student score	:	2019
Note	:	153 p.
Abstract	:	1994 yılında Meksika'da ortaya çıkan para krizi ile beraber, yükselen piyasa ekonomilerinde sermaye akımlarının önemi tartışılmaya başlanmıştır. Ödemeler dengesi hesabı sermaye hareketleri kaleminde yer alan portföy yatırımlarında, riskin düşük olduğunda ülkeye hızlı şekilde giriş yapan sermaye girişinin yanı sıra riskin yüksek olması durumunda da kolay bir şekilde ülkeden çıktığı görülmektedir. Meksika da yaşanan bu krizin etkisi, reel GSYİH da negatif büyümeye yol açmıştır. Bir başka deyişle ekonomide ani duruş gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın amacı, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nca listelenen ileri gelişmiş piyasa ekonomileri için reel büyümenin, reel döviz kurunun ve net portföy yükümlülüklerinin, ani duraklamalar ve normal rejimlerden nasıl etkilendiğinin belirlenmesidir. Bu etkileşimi belirlemek için, Türkiye için doğrusal olan ve doğrusal olmayan VAR modeli ve ileri gelişmekte olan sekiz ülke ekonomisi için doğrusal olmayan panel VAR modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak, ani duruş dönemlerinde değişkenler arasındaki etkileşimin normal dönemlere göre daha sert olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Descriptor	:	Economics
	:	Macroeconomics
	:	Time series
Added Entry	:	Akgül, Ş. Işıl
Added Entry	:	Marmara Universitesi (Turkey)