| Document Type
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BL
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| Record Number
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881809
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| Main Entry
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Mergens, Manuel.
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| Title & Author
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Performancemessung Von Lebenszyklusfonds
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| Publication Statement
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Wiesbaden :: Gabler,, 2019.
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| Page. NO
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1 online resource (170 pages)
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| ISBN
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3658252669
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: 9783658252663
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3658252650
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9783658252656
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| Contents
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Intro; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Symbolverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; 1 Einleitung; 2 Lebenszyklusfonds; 2.1 Historie und Marktüberblick; 2.1.1 In den USA; 2.1.2 In Deutschland; 2.2 Strategien; 2.2.1 Ausgewählte Gleitpfade; 2.2.2 Renditebasierte Stilanalyse; 2.3 Anforderungen an Performancemaße; 3 Traditionelle Performancemaße und deren Scheitern; 3.1 Das Jensens Alpha; 3.2 Die Treynor Ratio; 3.3 Die Sharpe Ratio; 3.4 Die Information Ratio; 4 Rekursive Nutzenfunktionen; 4.1 Rekursive Kreps-Porteus-Nutzenfunktionen
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4.1.1 Axiomatik nach Kreps-Porteus4.1.2 Präferenz für frühe Auflösung von Unsicherheit; 4.2 Rekursive Epstein-Zin-Nutzenfunktionen; 4.2.1 Epstein-Zin-Nutzenfunktionen; 4.2.2 Präferenz für frühe Auflösung von Unsicherheit; 4.2.3 Erweiterungen; 4.3 Das Equity Premium Puzzle und eine mögliche Lösung; 4.3.1 Das Equity Premium Puzzle; 4.3.2 Lösung durch Bansal-Yaron; 5 Performancemessung von Lebenszyklusfonds; 5.1 Manipulationssichere Performancemaße; 5.2 Rekursive Performancemaße; 5.3 Lebenszyklusfonds-Performancemaße; 5.4 Modelltheoretische Benchmark-Varianten
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5.4.1 Basierend auf dem Modell von Merton5.4.2 Basierend auf den Erkenntnissen von Campbell et al.; 5.5 Eignung von LZM und LZMMRAR; 5.5.1 Aufbau der Monte-Carlo-Simulation; 5.5.2 Numerische Ergebnisse; 6 Performance von Lebenszyklusfonds; 6.1 Datengrundlage und Vorgehensweise; 6.2 Auswertung europäischer Lebenszyklusfonds; 6.2.1 Fonds mit langer Zeitreihe; 6.2.2 Zeitraum 2007−2016; 6.3 Auswertung US-Lebenszyklusfonds; 6.3.1 Fonds mit langer Zeitreihe; 6.3.2 Zeitraum 2007−2016; 7 Zusammenfassung; Anhang A Ergänzende Rechnungen und Beweise; A.1 Rechnungen zu Kapitel 3; A.2 Beweise zu Kapitel 5
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A.2.1 Beweis zu Abschnitt 5.2A.2.2 Beweis zu Abschnitt 5.3; Anhang B Ergänzende Abbildungen und Tabellen; B.1 Tabelle zu Kapitel 3; B.2 Abbildungen und Tabellen zu Kapitel 5; B.2.1 Benchmarkgewichte im Zeitverlauf; B.2.2 MC-Simulation: Einfluss der erwarteten Rendite; B.2.3 MC-Simulation: Einfluss des Risikos; B.2.4 MC-Simulation: Präferenz bzgl. des Zeitpunktes der Auflösung von Unsicherheit; B.3 Tabellen zu Kapitel 6; B.3.1 Tabellen Lebenszyklusfonds-Datensatz; B.3.2 Ergebnis EU-Fonds; B.3.3 Ergebnis US-Fonds; Literaturverzeichnis
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| LC Classification
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HB172.5HG4501-HG6051
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