| Document Type
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BL
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| Record Number
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992943
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| Doc. No
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b747313
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| Main Entry
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Hock, Florian.
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| Title & Author
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Point-in-time vs. through-the-cycle : : Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung /\ Florian Hock.
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| Publication Statement
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Hamburg :: Diplom.de,, 2008.
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| Page. NO
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1 online resource (v, 66 pages) :: illustrations
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| ISBN
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3836607492
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: 9783836607490
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9783836657495
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| Bibliographies/Indexes
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Includes bibliographical references.
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| Contents
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Point-in-Time vs. Through-the-Cycle Bercksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung; Inhalt; Abkrzungs- und Symbolverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; 1 Einfhrung; 2 Behandlung zyklischer Effekte in Through-the-Cycle- undPoint-in-Time-Ratingsystemen; 3 Bercksichtigung zyklischer Effekte bei Kapitalunterlegungund Kapitalallokation; 4 Bercksichtigung zyklischer Effekte im Kreditpricing; 5 Zusammenfassung und Ausblick; Anhang; Literaturverzeichnis.
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| Abstract
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Fr die Modellierung des Adressenausfallrisikos im Zeitablauf sind im Rahmen von internen Ratingsystemen zwei Idealtypen zu unterscheiden: Point-in-Time und Through-the-Cycle. Die Risikoschtzungen von Point-in-Time-Ratingsystemen schwanken im Zeitablauf stark in Abhngigkeit von konjunkturellen Einflssen. Through-the-Cycle-Systeme hingegen streben eine (relative) Stabilitt der Klassifizierung ber den gesamten Konjunkturzyklus an. In vielen Kreditrisikomodellen werden die Ratingdaten weiterverarbeitet. Die Zyklizitt dieser Modelle hngt somit auch von der Art des gewhlten Ratinginputs ab.
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| Subject
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Asset-liability management.
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| Subject
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Credit-- Management.
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| Subject
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Risk management.
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| Subject
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|
Asset-liability management.
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| Subject
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:
|
Credit-- Management.
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| Subject
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:
|
Risk management.
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| Subject
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|
SCIENCE-- Essays.
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| Subject
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|
SCIENCE-- Reference.
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| Subject
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|
SOCIAL SCIENCE-- Essays.
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| Subject
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:
|
SOCIAL SCIENCE-- Reference.
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| Dewey Classification
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:
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300500
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| LC Classification
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:
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HG3751.H63 2008eb
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